Hey Mymmi,
erst einmal herzlich willkommen im Forum!!!
Zu deiner Frage: auf die Spiele-CD bekommst du die Downloads gar nicht. Wenn du das Spiel installierst, dann hast du ja Sims-Ordner auf deiner Festplatte. In diese Ordner mußt du die Downloads extrahieren, z. B. mit WinZip. Was in welcher Ordner gehört, habe ich dir mal aus dem FAQ-Forum kopiert:
Bilder: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Downloads
Böden: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Floors
Wände:
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Walls
Skins:
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Skins
Nackt-Patch: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\ 
Hinweis zum Nacktpatch:
Den Adam und Eve Nacktpatch gibt es bei Schöner Simulieren. Er ist auch Hot Date-kompatibel.
Tiere: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\Downloads
Häuser: 
Installieren sich normalerweise automatisch ins richtige Verzeichnis (Falls eine .exe-Datei vorliegen sollte). Falls keine .exe-Datei vorliegen sollte, müssen sie in folgendes Verzeichnis gelegt werden:
C:\Programme\Maxis\Die Sims\Userdata\Import
Beleuchtung: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Downloads
Möbel: 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\GameData\Userobjekts
oder in 
C:\Programme\Maxis\Die Sims\Downloads
Unabhängig davon kannst du natürlich deine Downloads auf CD brennen.